MI OPERATIVA 26/04/13

He pasado bastante tiempo sin escribir. En parte por asuntos pendientes, pero también porque casi no he tocado la posición que había.

A día de hoy, estamos así

Contrato	Posición	Precio medio	Último	B/P puntos	B/P euros	B/P hoy
Call Dax 9000 Dic13	-10	53.5	45.2 (theo)	+8.3	+417.23 €	-77.78 €
Put Dax 6800 Jun13	-20	36.8	19.4 (theo)	+17.4	+1738.82 €	+198.82 €
Put Dax 7000 Jun13	-3	34.8	31.3 (theo)	+3.5	+52.85 €	+34.85 €
Put Dax 5000 Dic13	-3	23	20.0 (theo)	+3.0	+45.61 €	+15.61 €
Put Dax 7000 Dic13	4	240	191.4 (theo)	-48.6	-972.56 €	-102.56 €

Grupo	Vencimiento	Subyacente	VATM	Delta	Theta	Vega	Gamma
ODAX	Jun13	7787.42	0.16%	1.5201	17.9969	-90.5409	-0.0042
ODAX	Dic13	7796.25	0.18%	-1.9641	0.8882	-53.8495	-0.0013
Total ODAX				-0.4440	18.8850	-144.3904	-0.0055

Y de resultados, así

Saldos y garantías

Rdo. hoy	46.94 €
Valoración	20608.22 €
Saldo	21770.28 €
Garantía	13222.00 €
Retenido	0.00 €
Disponible	8548.28 €

Hemos "ganado" un dinerito muy decente, pero creo que es el momento de reciclar la posición y "empezar" de nuevo.

La primera pregunta es ¿Ha cambiado el mercado (por lo que necesitamos ingeniar una estructura nueva) o sigue como antes (por lo que nos sirve el esquema que tenemos con pequeños "arreglos")?

Mi respuesta, que después razonaré, es que todo sigue mas o menos igual, luego simplemente debemos retocar lo que hay.

Queda así.

Contrato	Posición	Precio medio	Último	B/P puntos	B/P euros	B/P hoy
Call Dax 9000 Dic13	-10	53.5	43.3 (theo)	+10.2	+508.19 €	+13.19 €
Put Dax 6800 Jun13	-10	36	21.1 (theo)	+14.9	+745.71 €	-39.29 €
Put Dax 7000 Jun13	-3	34.8	34.9 (theo)	-0.1	-1.10 €	-19.10 €
Put Dax 6800 Jul13	-10	40.3	40.8 (theo)	-0.5	-23.78 €	-63.78 €
Put Dax 5000 Dic13	-3	23	20.8 (theo)	+2.2	+32.41 €	+2.41 €
Put Dax 7000 Mar14	4	265	263.3 (theo)	-1.7	-33.51 €	-49.51 €

Grupo	Vencimiento	Subyacente	VATM	Delta	Theta	Vega	Gamma
ODAX	Jun13	7761.67	0.17%	0.9779	11.1122	-56.1984	-0.0027
ODAX	Jul13	7763.71	0.17%	0.9890	8.5364	-65.2127	-0.0021
ODAX	Dic13	7771.75	0.18%	-0.9938	4.1317	-127.6484	-0.0022
ODAX	Mar14	7780.51	0.18%	-1.0380	-2.9484	95.6362	0.0009
Total ODAX				-0.0649	20.8320	-153.4233	-0.0061

Saldos y garantías

Rdo. hoy	-160.03 €
Valoración	20401.25 €
Saldo	21256.28 €
Garantía	14594.00 €
Retenido	0.00 €
Disponible	6662.28 €

Ya comentaremos mas adelante lo que ha pasado las últimas dos semanas...